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3个月前 (11-25)行业快讯42

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相比之下,OKEx的风险策略改良更有实质性的成效。OKEx自2018年以来进行了多次风控升级,范围涵盖限价规则的制定、标记价格的升级、爆仓拆单的优化和梯度减仓制度的实施,具体如下图所示:

(1)okex合约溢价okex季度合约 溢价负溢价限价机制

限价是保护投资者,防止市场被操控的重要风控手段之一。如果没有限价规则,少数交易者可以使用少量资金和高杠杆倍数,使合约价格大幅波动,人为制造大额分摊。另一方面,如果限价规则过于简单,会导致市场缺乏活力,与币币交易没有溢价,失去了合约交易本身的意义。因此,OKEx综合市场的交易量、成交量、持仓量、偏离指数的百分比等十几个参数,动态地计算价格区间,保证市场处于合理平稳状态。

(2)价格策略升级

在过去几年,由于合约市场的标记价格大多仅参考自己平台或一两家交易所的现货市场价格,造成“插针”事件频出。而OKEx为保证指数价格合理反应每个币种公允的现货市场价格,针对每个合约币种选择3家以上主流交易平台的币对作为指数权重成分,并设计了异常处理逻辑,保证单个交易所价格出现大幅偏离时,指数波动在正常范围内。

此外,为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的爆仓,OKEx还使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要爆仓。

价格策略升级后,在遭遇极端行情时,OKEx的合约价格相较于BitMEX和HBDM更为平稳。下图是在今年6月26日和6月27日两天的比特币合约价格走势图,从图中我们可以看出,在OKEx对标价价格策略进行了升级后,合约价格的表现相较于BitMEX更为平稳,在一定程度上防止了大规模穿仓事件的发生,保护了用户的账户权益。

(3)okex合约溢价okex季度合约 溢价负溢价爆仓拆单优化

在强平机制上,OKEx的改良策略是在风险准备金的增长率和避免过早清算客户的头寸之间达成微妙的平衡。为此OKEx在交易引擎上进行了技术升级:首先是OKEx的对在爆仓的委托价格进行了改良,可以让系统以高于破产价格(即维持保证金率降为0的价格)的最优委托价格成交,在增加平台风险准备金的同时,并不会让用户面临提前爆仓的风险;二是采用了动态订单系统,可以积极管理清算头寸在市场上的转售,这意味着当最新的订单价位没有交易对手时,该价位将从订单簿中删除并以不同的价格替换。

在上述策略下,OKEx的合约交易可避免发生大仓位爆仓时对市场流动性造成冲击,减少穿仓事件带来的分摊。

(4)okex合约溢价okex季度合约 溢价负溢价梯度保证金与梯度减仓模式

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在上述四项升级中,最重要的是梯度保证金制度,所谓阶梯维持保证金率,即用户的持仓仓位越大,维持保证金率越高,用户可选的最高杠杆倍数越低。

以OKEx的交割合约为例,第一档的合约仓位限制在1000张合约以内,其最高杠杆倍数为100倍,维持保证金率仅0.5%,但随着仓位数量的增加,用户获得的最高杠杆倍数会逐渐减小,维持保证金率则逐渐增加,具体如下所示:

在梯度保证金的基础上,OKEx还设计了强制部分减仓制度:当用户的仓位档位处于level3及以上时,如果仓位的保证金率低于当前档位所需维持保证金率,但是依然高于最低档位的维持保证金率时,将不会直接将用户的全部仓位爆仓。系统将计算将仓位降低两个档位所需减仓张数,进行部分减仓。成功降档后,如果保证金率满足新档位的维持保证金率要求,部分减仓停止;如果依然不满足新档位的维持保证金率要求,将继续循环部分减仓流程。

例如,在OKEx上用户持有BTC共50,000张,处于Lv4的等级;当保证金率低于2%时,系统不会将50,000张合约直接全部平仓,而是平仓40,001张,剩余9,999张,降至第二档,使维持保证金率高于1%即可。

部分减仓制度的设计在技术上要求较高,因此包括BitMEX和火币在内的大多数交易所都未采用强制部分减仓制度。但正是依靠上述制度设计,投资者不会因价格的剧烈波动而被一次性强制平仓,在一定程度上保护了投资者的利益,同时也避免了因大额强制平仓订单带来的穿仓风险。

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